Costruire Trading System sul FTSE MIB

di Claudio Del Dongo | Intervista a Luca Giusti, esperto in analisi quantitativa. Appuntamento il 23 Ottobre, dalle 11:30 alle 12:30 in Balconata.

Luca Giusti è certamente uno dei maggiori esperti italiani di Trading System. Da anni gestisce il Trading Quantitative Lab (QTLab – www.QTLab.ch), ovvero un laboratorio di Ricerca & Sviluppo di strategie efficaci attraverso l’analisi quantitativa. Anche quest’anno parteciperà al TOL Expo di Borsa italiana il 23 e 24 ottobre (appuntamento con Luca Giusti il 23 ottobre, dalle 11:30 alle 12:30 in Balconata 2).
 
Dr. Giusti, da dove si può iniziare per realizzare un Trading System?
 
Analizzando la serie storica di un indice azionario, ad esempio il nostro FTSE MIB, è possibile individuare delle tendenze, che si ripetono con una certa sistematicità. Ed è proprio da queste tendenze che occorre partire per la costruzione di un Trading System. Queste tendenze, quando osservate su orizzonti temporali di poche ore, prendono il nome di "Bias"; al contrario di altre tendenze, ad esempio quelle di Stagionalità che, invece, posso durare diverse settimane o addirittura estendersi per mesi.

Solo indici azionari o anche altri ambiti e mercati?
 
Quello delle tendenze è un principio che vale per ogni ambito dei mercati finanziari. Sulle Commodities, ad esempio, è possibile individuare tendenze stagionali piuttosto affidabili, mentre sugli indici si ottengono risultati interessanti concentrandosi sul comportamento degli operatori nei diversi momenti della giornata. Sono loro, infatti, che determinano questi "Bias". Riuscire a individuarli può dare al trader indicazioni preziose, se inserite all'interno di una strategia che contempli un rigoroso controllo del rischio e un corretto money management.
 
In che modo sarà presente alla TOL Expo 2019?
 
In occasione dell'intervento che terrò alla TOL Expo di Borsa Italiana, cercherò di mostrare tutti i passaggi necessari e opportuni per individuare questi Bias, per misurarne la capienza, fino alla codifica di una strategia, ovvero un trading system, per operare in specifico sull’indice FTSE MIB in maniera sistematica. Osservando le serie storiche si potranno esaminare alcune caratteristiche e, soprattutto, valutare i risultati ottenuti negli ultimi anni. 


 
 

Pubblicato il 18/09/2019